JP모건, 양자 알고리즘으로 옵션 가격 산정 정확도 12% 개선 발표
JP모건체이스 양자 연구팀이 IBM Heron R2 시스템에서 amplitude estimation 기반 옵션 가격 산정 알고리즘을 실행, 고전 몬테카를로 대비 정확도 12% 개선 결과를 발표했다. 실서비스 도입 가능성은 아직 낮지만 금융 PoC 단계에서 의미 있는 데이터로 평가된다.
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JP모건체이스 양자 연구팀이 IBM Heron R2 시스템에서 amplitude estimation 기반 옵션 가격 산정 알고리즘을 실행, 고전 몬테카를로 대비 정확도 12% 개선 결과를 발표했다. 실서비스 도입 가능성은 아직 낮지만 금융 PoC 단계에서 의미 있는 데이터로 평가된다.